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이 부사장은 이날 서울 여의도에서 열린 기자간담회에서 “빠르게 성장하는 바람에 뒤를 돌아보지 못하고 앞으로만 달렸다”며 이같이 밝혔다.
이 부사장이 제시한 사모채권형 펀드 ‘플루토-FI D-1호’는 올해 상반기까지 연환산 8.0% 내외의 안정적인 수익률을 기록했으나, 최근 들어 부진한 수익률을 기록하고 있다. 이 부사장은 “수익률 하락의 주된 원인은 D-1호가 편입하고 있는 일부 사모사채의 기한 이익 상실로 원리금 상각이 이뤄진 가운데 일부 펀드 선순위 수익증권에서 손실이 발생했기 때문”이라고 밝혔다.
그는 “사모 금융상품은 상장 금융자산 대비 유리한 조건으로 협상 및 투자가 가능하나, 상대적으로 낮은 시장성으로 인해 장내매각 등을 통한 일반적인 자산 유동화가 용이하지 않다”며 성공적으로 딜 유동화, 매각이 이뤄졌을 경우 내년 상반기까지 40~50%, 내년 연말까지 70~80% 자금 회수가 가능할 것으로 본다“고 말했다.
이어 “고객이 가입한 펀드별 포트폴리오 상황에 따라 상환 계획서를 순차적으로 제공하고 있다”고 덧붙였다.
메자닌 펀드의 경우 코스닥지수의 하락으로 편입 비중이 높은 메자닌 발행회사들의 주가가 급락하면서 관련 전환사채에 대해 기존에 인식하던 평가이익이 감소하면서 환매가 연기됐다.
이 부사장은 “현재는 주요 발행회사들의 주가 급락세가 진정되면서 단기적인 회복 구간에 진입한 것으로 판단한다”며 “메자닌 증권의 특성상 전환권 행사까지는 주가 변동에 따른 평가손익 변동이 수익률에 반영되므로 향후 주요 편입종목의 주가 상승시 수익률 회복이 가능하다”고 밝혔다.
그러면서 “하락한 주가 수준이 유지될 경우 전환가격이 하향조정되고, 이후 수익률 회복 가능성이 오른다”며 “당사는 주요 편입종목들의 실적 및 주가 추이를 면밀하게 모니터링해 내년까지 점진적으로 메자닌 투자금을 회수하겠다”고 밝혔다.
구체적으로는 “옵션 행사 기간이 도래한 메자닌 자산에 대한 전환권 행사 등을 통해 이달 9일 기준 1363억원을 6개월 내에 우선적으로 회수할 예정”이라며 “잔여 투자자산 회수 스케줄은 6개월 이상 1년 미만 188억원, 1년 이상 2년 미만 482억원, 2년 이상 229억원 등으로 예상되며 2년 이상 소요되는 자산들의 경우 유동화를 통해 조기에 회수하기 위한 노력을 지속하겠다”고 말했다.
무역금융 펀드인 ‘플루토-TF 1호’에 대해서는 “거래상대방으로부터 매수대금의 60%는 2년 8개월 뒤, 나머지 약 40%는 4년 8개월 뒤에 지급할 예정”이라며 “해당 대금으로 투자금을 지급할 예정”이라고 밝혔다.
그러면서 “일부 해외 무역금융펀드가 제시한 회수 기간 대비 상환 예상 기간이 줄었으나, 유동성을 완전히 확보하진 못했다”며 “매각 대금 수취 기간 동안 거래상대방으로부터 매각 대금의 연 5% 이자를 안정적으로 수취해 해외 무역금융펀드의 수익률 변동성을 안정화시켰다”고 설명했다.
이어 “해외 무역금융펀드에서 손실이 발생하더라도 손실 금액이 약 30%보다 적은 경우, 이에 대해 당사에 이의를 제기하지 못하도록 거래 상대방과 협의해 무역금융 자펀드의 손실에 대한 안전망을 확보했다”고 덧붙였다.
이 부사장은 “외국계 자산운용사와 자산유동화 방안을 모색하고 있으며, 회계실사를 마쳤다”며 “라임자산운용은 적극적인 소통을 통해 향후 환매 일정을 적극적으로 밝히겠다”고 말했다.
이은혜 기자 chesed71@viva100.com
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