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| 금융지주 보통주자본비율(CET1) 현황 (표=노재영 기자) |
금융당국이 위기 대비 추가 자본 적립을 의무화하는 스트레스완충자본 제도를 도입하면서 금융지주들이 건전성 관리에 촉각을 곤두세우고 있다. 스트레스테스트(위기상황분석) 결과에 따라 현행 관리 기준에 최대 2.5%포인트(p), 자체 버퍼까지 더하면 안정적인 보통주자본비율(CET1)이 13% 수준으로 오르기 때문이다.
19일 금융권에 따르면 올해 6월말 기준 8대 금융지주 중 KB금융지주(13.59%)와 NH농협금융지주(13.17%), 신한금융지주(13.05%)의 CET1이 13%대를 상회했다. 이밖에 신한금융지주와 하나금융지주 등 지주사 네 곳이 12%대를 기록했고 DGB금융지주가 11.22%로 가장 낮았다.
금융당국은 최근 은행권 손실흡수능력 강화에 박차를 가하고 있다. 은행과 지주회사에 대한 스트레스완충자본을 도입하는 내용의 은행업감독규정과 관련 개정안에 대해 오는 21일까지 규정변경을 예고한 상태다. 개정안은 올해 말부터 시행되는데 지난해 발표한 ‘은행 건전성제도 정비방향’의 후속 조처다.
금융당국이 금융권의 손실흡수능력을 강화하면서 지난해 말 8%에 그쳤던 최저자본 규제비율이 올해 최대 11.5%까지 뛸 전망이다. 현행 구조에선 보통주규제비율 4.5%와 자본보전완충자본 2.5%, 경기대응완충자본 1%, 금융체계상 중요 은행·은행지주 1% 등의 요건을 고려해 총 9%의 최저자본 비율을 적용했다.
이에 더해 올해 말 스트레스완충자본 제도가 도입되면 앞으로 국내 17개 은행과 8개 은행지주는 스트레스테스트 결과와 보통주자본(CET1)비율 하락수준에 따라 최대 2.5%p까지 추가 자본을 적립해야 한다. 아울러 금융사가 적극적인 리스크 관리를 위해 두는 자체 버퍼(1.5%p)까지 더하면 최저자본비율은 13%대에 달한다.
일각에서는 강화되는 규제비율이 은행권에 큰 무리가 없다는 의견도 나온다. 하나증권 최정욱 연구원은 “실제 스트레스완충자본은 시중은행들의 경우 약 1.0~1.5% 내외, 지방은행들은 약 1.5~2.0% 수준에서 적용될 것으로 추정 한다”며 “만약 최대치를 적용해도 모든 은행들이 명목상 규제비율인 시중은행은 11.5%, 지방은행은 10.5%를 상회하고 있다”고 말했다.
금감원 관계자는 “이번 자본비율에 대한 제도적 강화 방침은 1회성 이벤트에 그치지 않는다”며 “지금은 은행권이 이익이 많이 나는 고금리 구간에 있어 자본비율 여력이 있을 수 있지만 나중엔 다를 수 있다”고 말했다. 그러면서 “이번 제도는 미리 규제 비율을 높여 고금리 상황이 끝난 후에 늘어날지도 모르는 위험자산을 규제해 손실흡수능력을 기르는데 취지가 있다”고 설명했다.
노재영 기자 noh@viva100.com 기자의 다른기사보기 >
